複数の通貨ペアや銘柄に同時にエントリーし、「分散投資をしているから安全だ」と考えるのは危険な誤解です。市場がパニックに陥った時、これまで無相関だった資産でも「相関が1に収束（すべてが同じ方向に動く）」する現象が頻繁に起きます。
見かけ上の分散の罠
例えば、USD/JPYのロングと、米国株指数のショートは、一見異なるトレードに見えます。しかし、リスクオンの市場環境では両方とも同時に損失を出す可能性があります。これではリスクを分散しているのではなく、単に「同じリスク因子に2倍のサイズで賭けている」のと同じです。
実践的アプローチ
同時に保有するポジションの合計リスクが、許容ドローダウンを超えていないかを確認してください。高い相関がある資産への同時エントリーは、単一の大型トレードとしてリスク計算に含める必要があります。